Quantitative Research Analyst (H/F)

Valhyr Capital, qui va devenir une société de gestion, fonde ses décisions d'investissement sur une approche quantitative rigoureuse. Nous recrutons un(e) Quantitative Research Analyst en CDI au sein de notre équipe de recherche quantitative à Paris.

Missions

• Mener des recherches approfondies sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, private equity, immobilier) pour éclairer les décisions d'investissement.
• Rechercher, construire et tester des signaux quantitatifs (backtests, analyse statistique) pour alimenter les stratégies d'investissement.
• Contribuer à la conception et à l'amélioration des modèles quantitatifs qui alimentent les stratégies d'investissement et les algorithmes de rééquilibrage.
• Appliquer des méthodes quantitatives avancées pour optimiser les modèles de portefeuille, en maximisant le rendement tout en maîtrisant le risque.
• Développer et maintenir des dashboards de suivi et d'analyse des indicateurs de portefeuille.
• Répondre aux demandes d'analyse ad hoc des autres équipes.

Compétences recherchées

• Diplôme de niveau Bac +5 (diplôme d'ingénieur grande école, Master ou PhD) en finance quantitative, mathématiques appliquées, statistiques, data science, intelligence artificielle, physique ou discipline quantitative proche.
• Solides fondamentaux en probabilités, statistiques, algèbre linéaire, machine learning et optimisation.
• Maîtrise de Python et de son écosystème scientifique : NumPy, Pandas, SciPy, scikit-learn, Statsmodels, ainsi qu'au moins un framework de deep learning (PyTorch, TensorFlow).
• À l'aise avec les bibliothèques d'optimisation (CVXPY, PuLP ou équivalent), SQL, Git et un environnement cloud.
• Bonne compréhension des techniques d'optimisation de portefeuille (Markowitz, Black-Litterman, risk parity, risk budgeting) et des contraintes pratiques liées à leur mise en œuvre.
• Solides compétences en programmation, en Python ou dans un autre langage orienté objet.

Expérience et savoir-être

• Une première expérience significative en environnement quantitatif (stage, alternance, césure ou poste junior) en data science, en quantitative research ou en recherche académique appliquée.
• Excellentes qualités de communication, avec la capacité d'expliquer simplement un modèle complexe.
• Rigueur dans la démarche de recherche et grande attention au détail.
• Bon esprit d'équipe.
• Bilinguisme français/anglais considéré comme un atout (lu, écrit, parlé).

Atouts appréciés

• Familiarité avec les séries temporelles financières et l'analyse statistique des marchés.
• Capacité à construire des dashboards ou applications internes (Streamlit, Dash) pour diffuser les résultats de recherche.
• Expérience d'utilisation des LLM pour accélérer la recherche et le développement.
• Connaissance pratique d'un langage compilé (C++) pour les composants à forte intensité de calcul.

Informations complémentaires

• CDI à temps plein, Paris (bureaux Valhyr Capital), télétravail partiel possible.
• Niveau d'études : Bac +5 (diplôme d'ingénieur, Master ou PhD).
• Rémunération : plus de 60 000 € bruts annuels.
• Prise de poste : entre novembre 2026 et mars 2027 (flexible)